Режиссёром клипа стал Макс Паперник, оператором — Алексей Степанов. Для этого ролика девушкам была сшита «вторая кожа» – специальные обтягивающие костюмы. Сюжета у клипа как такового нет — девушки в черном латексе танцуют в глазах кошки и показывают превосходство над мужчиной. Исполнительницы появляются то с револьвером, инкрустированном драгоценностями, то на фоне огня. Кроме Алёны и Надежды в клипе снялась пара кошек породы донской сфинкс.

Премьера клипа «Я не вернусь» состоялась 27 сентября 2001 года на украинском музыкальном канале Biz-TV.